Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille HOOFDSTUK 3 DERIVATEN MET BIJSTORTVERPLICHTING 3.1 Overzicht portefeuille 3.2 Middelen, die werden aangehouden als buffer tegenover negatieve marktwaarden op derivaten en opvangen van eventuele Margin Calls AFRONDEN; CONTROLEREN, AFDRUKKEN, AFSLUITEN EN ONDERTEKENEN A. Controleren (P-toetsen) B. Stresstest C. Afdrukken D. Afsluiten en verzenden E. Ondertekening bestuursverklaring N.b.: De grijs gearceerde gegevens in de vragenlijst zijn afgeleide gegevens (optellingen, berekeningen of eerder ingevulde gegevens). Deze behoeven niet afzonderlijk te worden opgegeven.
Pagina 1 van 5
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE GEGEVENS
Gegevens corporatie Instellingsnummer (L-nummer) Statutaire naam Vestigingsgemeente Contactpersoon Telefoonnummer contactpersoon Telefaxnummer contactpersoon E-mailadres contactpersoon Naam ondertekenend bestuurder Is er sprake van een derivatenportefeuille per peildatum 30 juni 2012?
Toelichting Dit betreft een JA/NEE vraag. Indien met JA wordt beantwoord moeten de hoofdstukken 2 en 3 worden ingevuld. Indien het antwoord NEE is niet en kan volstaan worden met afronden.
Pagina 2 van 5
HOOFDSTUK 2. DERIVATEN ZONDER TUSSENTIJDSE MARKTWAARDEVERREKENING 2.1 Overzicht portefeuille (in € 1.000)
Derivatenpositie per 30 juni 2012
2.1.1
Caps
2.1.2
Floors
2.1.3
Collar
2.1.4
Renteswaps payer
2.1.5
Renteswaps receiver
2.1.6
Forward Rate Agreements (FRA's)
2.1.7
Gekochte swaptions payer
2.1.8
Gekochte swaptions receiver
2.1.9
Verkochte swaptions payer
2.1.10
Verkochte swaptions receiver
2.1.11
Futures of andere op een beurs verhandelde derivaten
2.1.12
Gestructureerde derivaten - Constant Maturity Swaps
2.1.13
Gestructureerde derivaten - Swaps gelinked aan een index
2.1.14
Gestructureerde derivaten - Swaps gelinked aan een gespecificeerde formule
2.1.15
Anders
Totaal van de onderliggende waarde (notional)
Totaal van de marktwaarde
Totaal
Toelichting bij vraag 2.1.15 (Anders):
2.1.16
Wat is de inschatting van de marktwaarde van de totale hierboven opgenomen portefeuille bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling (in € 1.000)
2.1.17
Indien er in de hiervoor ingevulde portefeuille sprake is van contracten met Break Clauses (Mandatory en Mutual) in 2012, wat is hiervan de marktwaarde bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling(in € 1.000)?
2.1.18
Welk bedrag moet worden verrekend bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling in verband eventuele breakclauses in 2012 (In principe is dit het hiervoor opgegeven bedrag van de marktwaarde bij 1% rentedaling van de contracten met een breakclause in 2012)?
Indien de opgegeven bedragen bij 2.1.17 en 2.1.18 niet gelijk zijn, geef dan hiernaast aan wat daarvoor de verklaring is:
Pagina 3 van 5
HOOFDSTUK 3. DERIVATEN MET TUSSENTIJDSE MARKTWAARDEVERREKENING (BIJSTORTVERPLICHTING OF ANDERZIJDS) DEEL 1 3.1 Overzicht portefeuille (in € 1.000)
Derivatenpositie per 30 juni 2012
3.1.1
Caps
3.1.2
Floors
3.1.3
Collar
3.1.4
Renteswaps payer
3.1.5
Renteswaps receiver
3.1.6
Forward Rate Agreements (FRA's)
3.1.7
Gekochte swaptions payer
3.1.8
Gekochte swaptions receiver
3.1.9
Verkochte swaptions payer
3.1.10
Verkochte swaptions receiver
3.1.11
Futures of andere op een beurs verhandelde derivaten
3.1.12
Gestructureerde derivaten - Constant Maturity Swaps
3.1.13
Gestructureerde derivaten - Swaps gelinked aan een index
3.1.14
Gestructureerde derivaten - Swaps gelinked aan een gespecificeerde formule
3.1.15
Anders Treshold of afgesproken bedrag indien op Bankniveau afspraken zijn gemaakt en niet op basis van de afzonderlijke contracten
3.1.16
Totaal van de onderliggende waarde (notional)
Totaal van de marktwaarde
Totaal threshold en/of afgesproken bedrag
Gestort onderpand (collateral uit hoofde van Margin Call)
Totaal Toelichting bij vraag 3.1.16 : Indien niet op contract- of derivaatniveau afspraken over threshold(of afgesproken bedragen) zijn gemaakt, maar op bank niveau, dan kunt u in die gevallen hier het bedrag of, bij verschillende banken, het totaal bedrag aan threshold (en/of afgesprokenbedrag) worden opgenomen. In een situatie dat er bij één bank een thresholdafspraak is op bankniveau en bij een andere bank op contract niveau dan wordt u verzocht om voor de ene bank een specificatie op te geven en voor de andere bank het totaalbedrag bij 3.1.16. De totaaltelling van de kolom threshold/afgesproken bedrag moet overeenkomen met het totaalbedrag aan threshold bij alle banken.
Toelichting bij vraag 3.1.15 (Anders):
Pagina 4 van 5
HOOFDSTUK 3. DERIVATEN MET TUSSENTIJDSE MARKTWAARDEVERREKENING (BIJSTORTVERPLICHTING OF ANDERZIJDS) DEEL 2
3.1.17
3.1.18 3.1.19
3.1.20 3.1.21 3.1.22
Wat is de inschatting van de marktwaarde van de totale hierboven opgenomen portefeuille bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling (in € 1.000) Indien er in de hiervoor ingevulde portefeuille sprake is van contracten met Break Clauses (Mandatory en Mutual) in 2012, wat is hiervan de marktwaarde bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling(in € 1.000)? Iindien aan de orde wat is het 'gebruikte' bedrag aan threshold van de hiervoor bedoelde contracten met Break Clauses in 2012 (in € 1.000)? Welk bedrag aan onderpand moet worden verrekend bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling en rekening houdend met eventuele breakclauses in 2012, threshols en gestort collateral? Wat is de omvang van het bedrag van het hiervoor opgegeven te verrekenen onderpand dat cash gestort moet worden? Wat is de omvang van het bedrag van het hiervoor opgegeven te verrekenen onderpand dat op een andere wijze als zekerheid moet worden geleverd?
3.2 Middelen, die worden aangehouden als buffer tegenover negatieve marktwaarden op derivaten en opvangen van eventuele Margin Calls Bedragen (in € 1.000) 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6
Bank en deposito's Obligaties en andere rentedragende effecten Geldmarktfondsen Overig Kredietfaciliteit met een bank om een directe liquiditeitsbehoefte in relatie tot calls uit hoofde van derivaten op te kunnen vangen Totaal van de buffer
3.3 Opgave van andere zekerheden (niet zijnde liquiditeiten) die worden aangehouden om te kunnen voldoen aan verplichtingen tegenover negatieve marktwaarden op derivaten die NIET hoeven of moeten worden voldaan door middel van cashstortingen Bedragen (in € 1.000) 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.2.4 3.2.6
Hypotheek niet DAEB bezit Derivaten.Zekerheid.Overig1_j30062012 Derivaten.Zekerheid.Overig2_j30062012 Derivaten.Zekerheid.Overig3_j30062012 Totaal van de buffer andere zekerheden
Pagina 5 van 5
