Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. – VI. 2016 (dle ustanovení § 238 zákona č. 240/2013 Sb. a § 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.)
SPOROBOND – otevřený podílový fond
ISIN: CZ0008472263
LEI: 31570010000000018622
Typ fondu dle AKAT ČR dluhopisový
Investiční strategie
Cílem investiční strategie je poskytnout podílníkům růst hodnoty jejich podílových listů za podmínky, že celkový rizikový profil podílového fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 2 let. Cíle je dosahováno investicemi do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním či variabilním úrokovým výnosem a aktivním řízením úrokového rizika. Je investováno také do cenných papírů denominovaných v cizích měnách. Struktura portfolia není přizpůsobována složení žádného indexu (benchmarku). Podrobný popis investiční strategie je obsažen v článku VI platného statutu fondu.
Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2016 Rok narození
Martin Šmíd, Ing. portfolio manažer 1973
Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace
Absolvent ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Chebu, obor finance a bankovnictví (bakalářské studium) (1995) Absolvent Masarykovy univerzity v Brně, fakulta ekonomicko–správní, obor národní hospodářství (inženýrské studium) (1998) Fundamentální analýza a ratingové hodnocení, ČFA a Moneco, Brno (1999) Kreditní riziko a kreditní deriváty, ČFA a Moneco, Brno (1999) Deriváty, Citibank, Praha (2000) Pokročilá analýza fixně úročených aktiv, ČFA a Moneco, Brno (2001) Strukturované produkty, ČFA a Moneco, Brno (2001) 18 let (OPF MERKUR (2000 - 2002), SPOROINVEST (2000 - ), ČS korporátní dluhopisový (2004 - ), OPATRNÝ MIX FF (07/2006 – 11/2009), LIKVIDITNÍ FOND (09/2009 - ), Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE (11/2010 – 12/2013), Privátní portfolio AR REALITY (11/2010 - 12/2013),
Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ (12/2012 - ), HIGH YIELD dluhopisový (12/2012 - ), SPOROBOND (05/2013 - ), TRENDBOND (08/2015 – 12/2015), DLUHOPISOVÝ FOND (08/2015 - 12/2015), CERTIFIKÁTOVÝ FOND (08/2015 - ))
Obhospodařovatel fondu
Podílový fond obhospodařuje investiční společnost Erste Asset Management GmbH, a to prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, IČO 041 07 128, se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77100. Tento odštěpný závod zahraniční právnické osoby vznikl dne 26. května 2015, kdy byl zapsán do obchodního rejstříku. Obhospodařovatel je zapsán v seznamu investičních společností a poboček investičních společností vedeném Českou národní bankou dle ustanovení § 596 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Erste Asset Management GmbH, se sídlem Am Belvedere 1, 1100 Vídeň, Rakouská republika, je investiční společností ve smyslu rakouského zákona o investičních fondech (InvFG 2011). Má právní formu společnosti s ručením omezeným podle rakouského zákona, je subjektem rakouského práva a je registrována u Obchodního soudu ve Vídni pod registračním číslem FN 102018 b. Dle notifikačního sdělení ČNB č.j. 2015/031431/CNB/570, ze dne 20. března 2015, vydaného v souladu s článkem 17 směrnice 2009/65/ES a notifikačního sdělení ČNB č.j. 2015/031409/CNB/570, ze dne 20. března 2015, vydaného v souladu článkem 33 směrnice 2011/61/EU, je společnost Erste Asset Management GmbH oprávněna na území České republiky prostřednictvím volného pohybu služeb vykonávat činnosti obhospodařování a administrace investičních fondů. Předchozím obhospodařovatelem podílového fondu byla Investiční společnost České spořitelny, a. s., IČO 447 96 188, se sídlem Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1154. Od 16. prosince 2009 patřila tato investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, která byla její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. V rámci dlouhodobé strategie investiční skupiny Erste Asset Management, s cílem posílení kapitálové vybavenosti, zvýšení finanční stability a rozšiřování nabídky produktů koncovým klientům, byl připraven projekt přeshraniční fúze a po jeho schválení statutárními orgány a valnými hromadami zúčastněných společností a regulatorními orgány, dne 18. listopadu 2015 zápisem do rakouského obchodního rejstříku u Obchodního soudu ve Vídni, došlo ke sloučení Investiční společnosti České spořitelny, a.s., s její mateřskou společností Erste Asset Management GmbH. V důsledku fúze Investiční společnost České spořitelny, a.s., zanikla, její práva a povinnosti přešly právním nástupnictvím na společnost Erste Asset Management GmbH a její činnosti obhospodařovatele a administrátora investičních fondů, jejichž domovským státem je Česká republika, jsou nadále zajišťovány prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.
Depozitář fondu
Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a. s., IČO 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. Depozitář je zapsán v seznamu depozitářů investičních fondů vedeném Českou národní bankou dle ustanovení § 596 písm. e) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. 2
Řízení rizik Úvěrové riziko V souladu se statutem a investiční strategií stanovuje obhospodařovatel fondu pravidla a postupy pro výběr investičních instrumentů tak, aby celkový kreditní profil alokovaných investic odpovídal charakteru fondu. Nové typy instrumentů jsou jednotlivě posuzovány a v případě vhodnosti schvalovány útvarem risk managementu včetně specifikace limitů pro pozice v takových instrumentech. Důraz je kladen na přiměřenou ratingovou strukturu a na diverzifikaci portfolia (především u úrokových portfolií, resp. úrokové části portfolia fondu). Tržní riziko Fond používá celou řadu nástrojů pro omezování rizikové expozice portfolia, přičemž významná pozornost je věnována tržním rizikům. Fond podléhá, kromě zákonných omezení, také souboru interních limitů, které přímo ovlivňují cizoměnovou rizikovou expozici, úrokovou rizikovou expozici (pásmo modifikované durace, ve kterém se fond pohybuje), případně i akciovou alokaci na jednotlivých trzích dle jejich volatility, ratingovou strukturu portfolií (viz výše), popř. další charakteristiky fondu. Příslušné limity jsou aplikovány adekvátně povaze fondu. Tržní rizikovost fondu je měřena hodnotou Value at Risk (dále jen „VaR“). Od 1. 8. 2006 je VaR počítán útvarem České spořitelny specializovaným na řízení tržních a likviditních rizik metodou historické simulace v nadstavbovém systému K+ KvaR. Níže jsou uvedeny relativní měsíční hodnoty VaR pro jednotlivé typy tržních rizik: k 30. 6. 2016, % 1,05 1,45 1,05 1,45
Hodnota VaR za úrokové riziko Hodnota VaR za měnové riziko Hodnota VaR za akciové riziko Globální VaR
Je sledována globální riziková expozice a zároveň i riziková expozice v rozložení na cizoměnový, úrokový a akciový VaR. Na základě takového rozkladu mohou být identifikovány kritické rizikové segmenty, přičemž tato identifikace pak zpětně ovlivňuje reinvestiční proces. Limity stanovují maximální přípustnou hodnotu VaR pro fond. Akciový VaR vyjadřuje také riziko spojené s držbou podílových listů podílových fondů. Dodržování všech výše uvedených limitů je průběžně kontrolováno, přičemž je také hodnocena efektivnost jejich nastavení a v případě potřeby jsou tyto limity revidovány. Riziko vývoje směnných kurzů, úrokových sazeb, popř. dalších tržních veličin, které by mohly být pro portfolio fondu nepříznivé, je zajišťováno v přiměřeném rozsahu prostřednictvím finančních derivátů. Finanční deriváty jsou obchodovány na OTC trhu, neboť tam lze zobchodovat kontrakty a parametry povahou přesně odpovídající potřebám zajištění. V portfoliu se objevují především měnové, úrokové a úvěrové swapy. Stav reálných hodnot derivátů je zachycen na rozvahových účtech: k 30. 6. 2016, tis. Kč 0 141 647
Kladné reálné hodnoty finančních derivátů Záporné reálné hodnoty finančních derivátů
Riziko likvidity Dalším monitorovaným rizikem je riziko likvidity. Představuje riziko, že fond nebude mít včas dostatek zdrojů ke splnění závazků vyplývajících z finančních kontraktů. Likvidita je monitorována a řízena 3
na základě očekávaných peněžních toků a v souvislosti s tím je také upravována struktura portfolia cenných papírů a termínových vkladů. Dle ustanovení § 132 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2013 Sb. a platného statutu fondu se investiční společnost zavazuje vyplatit částku za odkoupený podílový list bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 týdnů od data, ke kterému prostřednictvím České spořitelny obdržela žádost o jeho odkoupení. Jelikož v držení fondu jsou cenné papíry, které lze realizovat během několika dnů, je nepravděpodobné, že by fond nebyl z důvodu absence likvidních prostředků schopen dostát svým závazkům. Investiční společnost může v souladu s ustanoveními § 134 zákona č. 240/2013 Sb. a platného statutu fondu rozhodnout o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů fondu nejdéle na 3 měsíce, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. K pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů může dojít zejména na přelomu kalendářního roku, v případě živelných událostí, při velmi silných výkyvech na finančních trzích a při velkých požadavcích na prodej nebo odkupování podílových listů, pokud by tyto mohly ohrozit majetek v podílovém fondu.
Komentář manažera fondu Hlavní událostí prvního čtvrtletí, které výrazně ovlivňovalo dění na finančních trzích, bylo březnové zasedání Evropské centrální banky (ECB). Trhy již od počátku roku spekulovaly, jak centrální banka zareaguje na stále nepříznivý vývoj evropské ekonomiky. ECB nakonec v polovině března snížila depozitní sazbu z -0,30 % na -0,40 % podle očekávání, trh ale překvapila velikostí rozšíření programu kvantitativního uvolňování. Měsíční objem nákupu dluhopisů byl zvýšen o 20 mld. EUR na 80 mld. EUR a zároveň rozšířen o evropské korporátní dluhopisy (s alespoň jedním ratingem na investičním stupni). Současně byly neočekávaně oznámeny další programy určené bankovnímu sektoru, které mají za cíl částečně redukovat nepříznivý dopad ze zavedení negativních úrokových sazeb a také mají podpořit banky v poskytování úvěrů. Rozhodnutí ECB se ihned projevilo na trzích odklonem investorů od státních dluhopisů a zájmem o rizikovější investiční cenné papíry, tedy evropské korporátní dluhopisy a dluhopisy zemí rozvíjejících se ekonomik. Výnosy státních dluhopisů zemí eurozóny po zasedání ECB krátkodobě rostly. Výjimkou byly pouze státní obligace Španělska, Portugalska a Itálie, pro něž bylo rozšíření kvantitativního uvolňování pozitivním impulsem. Růst výnosů, který byl patrný i na domácím trhu státních dluhopisů, se ale brzy zastavil a výnosové křivky setrvaly na nových úrovních až do konce května. Makroekonomická data z evropské a americké ekonomiky ovšem postupně více zaostávala za očekáváním, čímž se zvyšovala možnost dalších stimulů ze strany ECB v případě eurozóny a odkladu zvyšování sazeb v případě americké ekonomiky. Ve druhé polovině června se k těmto faktorům přidal ještě výsledek britského referenda o setrvání v Evropské unii, který krátkodobě sice eurové výnosy rozkolísal, ale brzy je stlačil na mnohem nižší úrovně. V červnu byla také patrná vysoká poptávka investorů po evropských státních dluhopisech, na čemž měla hlavní podíl ECB se svými nákupy a také poměrně příznivý výsledek španělských voleb. Výsledkem bylo utažení kreditních prémií u státních obligací zemí eurozóny (příp. zvýšení swapových prémií), což bylo nejvíce patrné u irských a španělských státních dluhopisů. Výnosy dvouletých německých státních dluhopisů se na konci pololetí dostaly až na -0,66 % a desetileté na -0,13 %, výnosy českých státních dluhopisů dosáhly -0,10 % v případě dvouleté a 0,45 % v případě desetileté splatnosti. Prudký lednový propad akciových trhů a cen komodit měl na evropské kreditní trhy jen omezený dopad. Největší pokles cen (roztažení kreditních prémií) postihl především emitenty závislé na cenách komodit. Celkově bylo roztažení kreditních prémií korporátních dluhopisů investičního i spekulativního stupně poměrně mírné ve srovnání s razancí poklesu akciových trhů. Od druhého únorového týdne se rizikové trhy vrátily k růstu (utahování kreditních prémií), který vydržel až do poloviny června. Do značné míry se na tom podepsala stabilizace na trhu komodit, která rychle přešla v růst cen. Růst korporátních dluhopisů podpořily také poměrně překvapivé výsledky březnového zasedání ECB. Rozhodnutí o navýšení objemu nakupovaných dluhopisů a zejména pak rozšíření seznamu dluhopisů o evropské korporátní dluhopisy bylo pro kreditní trh 4
významným impulsem. Vstup nové, objemově obrovské, nákupní strany na trh se přirozeně projevil v utažení kreditních prémií, a to nejen u dluhopisů splňujících kvalifikační podmínky ECB, ale i v ostatních segmentech kreditních trhů, do kterých se následně přesouvali investoři za vyššími výnosy. K výborné výkonnosti firemních obligací přispěl také pokles eurové a dolarové výnosové křivky, který souvisel se zhoršujícím se očekáváním budoucího vývoje evropské a americké ekonomiky a také s odložením zvyšování úrokových sazeb v USA. Svou měrou k poklesu křivek přispěl v červnu i výsledek britského referenda o vystoupení z Evropské unie. Druhé čtvrtletí se na kreditních trzích vyznačovalo vysokou emisní aktivitou firem, které se snažily využít nízkých výnosů na trhu pro refinancování starších dluhů a částečně i pro nové financování. Současně je v tom podporoval i nový nákupní apetit ECB. Emisní aktivita firem tím ale dosáhla v květnu takové úrovně, že spolu s rostoucí nedůvěrou investorů v evropské oživení zastavila na krátkou dobu utahování kreditních prémií korporátních dluhopisů na trhu. Červen byl ale již opět ve znamení utahování kreditních prémií, které opět na krátkou dobu ukončil výsledek britského referenda. Trhy sice s vystoupením Velké Británie z Evropské unie do poslední chvíle nepočítaly, ale nakonec byl negativní dopad na kreditní prémie firemních obligací většinou omezený a krátkodobý. Ke konci měsíce se většina kreditních prémií přiblížila k původním úrovním před referendem.
Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR Leden Únor Březen Duben Květen Červen CELKEM
Vydané podílové listy ks tis. Kč 183 548 267 412 583 165 029 571 372 117 138 986 209 315 571 125 374 575 284 807 129 234 810 293 400 140 645 595 319 964 882 819 027 1 998 442
Odkoupené podílové listy ks tis. Kč 83 389 936 187 474 105 061 276 236 923 106 106 981 240 888 192 291 339 436 776 266 419 074 604 873 191 850 262 436 289 945 118 868 2 143 223
Saldo (+/-) ks tis. Kč 100 158 331 225 109 59 968 295 135 194 32 879 228 74 683 -66 916 764 -151 969 -137 184 264 -311 473 -51 204 667 -116 325 -62 299 841 -144 781
Poznámky: 1. Pro přepočet cizích měn na Kč je použit kurz stanovený ČNB k 30. 6. 2016 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 127. 2. Investiční společnost neuzavřela s žádnou osobou smlouvu na činnost hlavního podpůrce podílového fondu dle ustanovení § 85 až 91 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. 3. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko výkyvů aktuální hodnoty podílového listu; rizikový profil podílového fondu je vyjádřen především syntetickým ukazatelem (synthetic risk and reward indicator). Syntetický ukazatel odkazuje na velikost kolísání hodnoty podílového listu v minulosti a vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem poklesu hodnoty investice. Syntetický ukazatel je investiční společností průběžně přepočítáván, nejaktuálnější informaci o zařazení fondu do rizikové skupiny lze zjistit ve sdělení klíčových informací a na internetové adrese http://www.erste-am.cz nebo na internetové adrese distributora http://www.investicnicentrum.cz. Zařazení podílového fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit.
5
6
Rozvaha fondu kolektivního investování Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva
A
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč
Podíl na celkových aktivech, %
1
2
Aktiva celkem
1
15 385 502
100,00
Pokladní hotovost
2
0
0,00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
3
824 616
5,36
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání
4
701 876
4,56
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky
5
122 740
0,80
6
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání
7
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky
8
0
0,00
9
11 998 904
77,99
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
10
9 591 659
62,34
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami
11
2 407 245
15,65
12
2 525 282
16,41
Akcie
13
0
0,00
Podílové listy
14
2 525 282
16,41
Ostatní podíly
15
0
0,00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
16
0
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
17
0
0,00
Zřizovací výdaje
18
0
0,00
Goodwill
19
0
0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
20
0
0,00
21
0
0,00
Pozemky a budovy pro provozní činnost
22
0
0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
23
0
0,00
Ostatní aktiva
24
36 700
0,24
Pohledávky z upsaného základního kapitálu
25
0
0,00
Náklady a příjmy příštích období
26
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Dlouhodobý hmotný majetek
Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč 1
Pasiva celkem
1
15 385 502
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
2
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání
3
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky
4
0
5
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání
6
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky
7
0
Ostatní pasiva
8
178 010
Výnosy a výdaje příštích období
9
7 017
Rezervy
10
6 728
Rezervy na důchody a podobné závazky
11
0
Rezervy na daně
12
6 728
Ostatní rezervy
13
0
Podřízené závazky
14
0
Základní kapitál
15
0
16
0
Vlastní akcie
17
0
Emisní ážio
18
3 683 412
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
19
4 575 709
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
20
0
Ostatní rezervní fondy
21
0
Ostatní fondy ze zisku
22
4 575 709
Rezervní fond na nové ocenění
23
0
Kapitálové fondy
24
6 525 197
Oceňovací rozdíly
25
0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
26
0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
27
0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
28
0
Ostatní oceňovací rozdíly
29
0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
30
283 554
Zisk nebo ztráta za účetní období
31
125 875
A
Závazky vůči nebankovním subjektům
Splacený základní kapitál
Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty
B
Od začátku do konce rozhodného období, tis. Kč 1
1
173 676
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
2
173 661
Výnosy z úroků z ostatních aktiv
3
15
Náklady na úroky a podobné náklady
4
0
5
976
A Výnosy z úroků a podobné výnosy
Výnosy z akcií a podílů Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem
6
0
Ostatní výnosy z akcií a podílů
7
976
Výnosy z poplatků a provizí
8
0
Náklady na poplatky a provize
9
-51 262
Zisk nebo ztráta z finančních operací
10
9 472
Ostatní provozní výnosy
11
0
Ostatní provozní náklady
12
0
Správní náklady
13
-259
14
0
Mzdy a platy zaměstnanců
15
0
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
16
0
Náklady na zaměstnance
Ostatní náklady na zaměstnance
17
0
18
-259
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM
19
0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM
20
0
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
21
0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.
22
0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám
23
0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
24
0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP
25
0
Rozpuštění ostatních rezerv
26
0
Tvorba a použití ostatních rezerv
27
0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
28
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
29
132 603
Mimořádné výnosy
30
0
Mimořádné náklady
31
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním
32
0
Daň z příjmů
33
-6 728
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
34
125 875
Ostatní správní náklady
Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování
A
B
Hodnota
k 30. 6. 2016
1
15 193 747
k 30. 6. 2015
2
13 898 096
k 30. 6. 2014
3
12 883 929
4
6 667 157 455
k 30. 6. 2016
5
2,278894
k 30. 6. 2015
6
2,213384
k 30. 6. 2014
7
2,182195
Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč
8
1,00
Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, Kč
9
x
Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu, tis. Kč
10
37 180
Úplata depozitáři, tis. Kč
11
5 576
Náklady na audit, tis. Kč
12
259
Fondový kapitál podílového fondu, tis. Kč
Počet emitovaných podílových listů, ks
Fondový kapitál připadající na jeden podílový list, Kč
Struktura investičních nástrojů v majetku FKI
(informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace)
Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Investiční Celková Vztah limit Země limit pořizovací k na emitenta na majetek cena, emitenta legislativě fondu tis. Kč či FKI
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
8
9
10
3
4
5
6
CZ0008472230
CZ
122
160
186
152 065
157 065 109 156 071
ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT AT0000658968
AT
122
160
186
668 462
695 361
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T AT0000805684
AT
122
160
186
244 921
ESPA CASH CORPORATE-PLUS-T
AT0000676846
AT
122
160
186
ESPA CESKY FOND FIR. DLUH. (VT) AT0000659024
AT
122
160
HIGH YIELD DLUHOPISOVY
CZ0008472412
CZ
122
PARVEST EURO CORP BOND-INST LU0131211178
LU
122
CS KORP. DLUHOPIS. OPF
7
Celková reálná hodnota, tis. Kč
Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % 11
109 156
7,37
134 700
3 654
6,86
253 352
65 487
177 666
1,60
217 086
217 159
64 510
1 750
7,46
186
155 734
156 724
1 320 000
132 000
10,18
160
186
301 444
313 041 235 315 818
235 316
13,18
160
186
379 710
396 177
1 980
0,65
73 000
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
Investiční Investiční Celková Vztah Země limit limit pořizovací k emitenta na na majetek cena, legislativě fondu tis. Kč emitenta 3
4
5
6
7
Celková reálná hodnota, tis. Kč
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, %
8
9
10
11
BONOS Y OBLIG 1.4 01/31/20
ES00000126C0
ES
104
152
184
181 811
186 445
6 500
176 345
0,03
BONOS Y OBLIG 3.75 10/31/18
ES00000124B7
ES
104
152
184
208 178
212 067
7 000
189 910
0,04
EUROPEAN INVT BANK VAR 12/07/23XS0989152490
LU
104
148
180
354 615
355 391
175
350 000
0,02
GOVERNMENT B. 3.875 05/24/22 EURXS0750894577
CZ
104
158
184
302 622
309 314
9 300
252 309
0,34
GOVERNMENT BOND 0.45 10/25/23
CZ0001004600
CZ
104
158
184
455 148
460 544
45 000
450 000
5,49
GOVERNMENT BOND 0.95 05/15/30
CZ0001004477
CZ
104
158
184
300 198
308 339
30 000
300 000
3,37
GOVERNMENT BOND 1 06/26/26
CZ0001004469
CZ
104
158
184
730 835
738 829
70 000
700 000
6,25
GOVERNMENT BOND 2.5 08/25/28
CZ0001003859
CZ
104
158
184
300 580
310 493
25 000
250 000
0,51
GOVERNMENT BOND 3.85 09/29/21
CZ0001002851
CZ
104
158
184
1 090 069
1 094 655
89 200
892 000
1,15
GOVERNMENT BOND 5 04/11/19
CZ0001002471
CZ
104
158
184
1 083 815
1 064 635
92 400
924 000
1,04
GOVERNMENT BOND 5.7 05/25/24
CZ0001002547
CZ
104
158
184
1 216 447
1 199 954
83 600
836 000
0,93
GOVERNMENT BOND VAR 11/19/27 CZ0001004105
CZ
104
158
184
263 657
259 540
25 500
255 000
0,70
HUNGARY GOVERNMENT 5.75 06/11/XS0369470397
HU
104
152
184
241 713
240 365
8 000
217 040
0,53
IRISH GOVT 5 10/18/20
IE00B60Z6194
IE
104
152
184
265 580
273 508 800 000 000
217 040
0,09
IRISH GOVT 5.4 03/13/25
IE00B4TV0D44
IE
104
152
184
295 978
311 892 800 000 000
217 040
0,07
POLAND GOVERN.BOND 3 01/15/24 XS1015428821
PL
104
152
184
516 670
533 693
17 000
461 210
0,85
SLOVAKIA GOVERN 3.625 01/16/29
SK4120009762
SK
104
152
184
194 835
202 401
5 500 000
149 215
0,37
SLOVAKIA GOVT 3.375 11/15/24
SK4120008871
SK
104
152
184
265 661
279 689
8 000 000
217 040
0,64
SLOVAKIA GOVT 4.375 05/21/22 USD XS0782720402
SK
104
152
184
289 900
293 846
10 500
256 547
0,70
Skladba majetku FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu
A
B
Hodnota, tis. Kč
Cenné papíry podle § 2/2a)
1
0
Finanční deriváty podle § 2/2b)
2
0
Vklady podle § 2/2c)
3
0
Majetkové hodnoty podle § 2/2d)
4
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1a) bod 1
5
11 998 902
Investiční cenné papíry podle § 3/1a) bod 2
6
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1b)
7
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1c)
8
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1d)
9
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1e)
10
0
Nástroje peněžního trhu podle § 5
11
0
Nástroje peněžního trhu podle § 6
12
0
Jiné nástroje peněžního trhu podle § 9
13
0
Cenné papíry podle § 10/1
14
2 525 282
Cenné papíry podle § 10/2
15
0
Finanční deriváty podle § 12
16
0
Finanční deriváty podle § 13
17
-141 647
Vklady podle § 15
18
824 616
Majetkové hodnoty podle § 16
19
0
Nástroje peněžního trhu podle § 82/1
20
0
Cenné papíry podle § 84/1a)
21
0
Cenné papíry podle § 84/1b)
22
0
Finanční deriváty podle § 85
23
0
Vklady podle § 86
24
0
